Kaldıraçlı İşlemler (FOREX/CFD)
Kaldıraçlı işlemlere yönelik olan teminat analiz ekranları, açık veya bekleyen kaldıraçlı işlem poziyonlarının Kar/Zarar ve teminat gereksinimlerinin güncel takibinin yanı sıra, belli senaryolar neticesinde gerçekleşebilecek teminat açığı ve teminatın eksi bakiye vermesi neticesinde aracı kurumun yükleneceği riskin de tahmini olarak ölçümlenebilmesine olanak sağlamaktadır.
Genel özellikler:
-
As-Is durum Raporlaması
-
Senaryo Raporlaması
-
Sembol ve müşteri grubu bazında ayrışabilen spread, teminat tamamlama ve zarar durdur limitleri
-
Fiyat seviyesi yanında Alım-Satım Fiyat aralıklarını da hesaba katan gerçekçi senaryo analizleri
Tezgahüstü Türev Ürünler (OTC)
OTC teminat ekranları aracı kurum müşterilerinin OTC pozisyonlarının gerçeğe uygun değer (MtM) ve teminat gereksinimlerinin güncel takibinin yanı sıra, belli senaryo ve stress testleri neticesinde gerçekleşebilecek teminat açığının tahminine ve bu durumda talep edilecek teminat transfer tutarının hesaplanmasına olanak sağlamaktadır. Tüm analizlerde pozisyonların yanı sıra cari teminattaki değişimler de gösterilmektedir.
Genel özellikler:
-
As-Is durum Raporlaması
-
Senaryo Raporlaması
-
Müşteri ve müşteri grubu bazında ayrışabilen teminatlandırma kriterleri
-
Enstrüman-Vade-Dayanak Varlık-Döviz bazında esnek başlangıç/sürdürme teminat oranları
-
Sürdürme teminatı, toplam zarar ve zarar-durdur odaklı 3 farklı tipte transfer tutarı hesaplaması
-
Güniçi olası kaybı da hesaba katan, seçmeli Riske Maruz Değer (VaR) ve Beklenen Açık (ES) eklentisi
-
Verim Eğrisi, Fiyat ve volatilite şok senaryoları
-
Pozisyon kar/zararı yanında teminattaki değer değişimini de hesaba katan gerçekçi senaryolar